Возможности для парного трейдинга криптовалют
Находите расхождения спреда, разбирайте z-score и hedge ratio и получайте уведомление, когда пара выходит за свой обычный диапазон.
Пары, которые разошлись сейчас
Отсортировано по модулю z-score среди ликвидных инструментов.
| Пара | Z | Корреляция | Полураспад |
|---|---|---|---|
| LTC / SUI | 2.70 | 0.79 | 20 |
| NEAR / WLD | 2.31 | 0.44 | 43 |
| BCH / LTC | -2.29 | 0.72 | 121 |
| LTC / ONDO | 2.29 | 0.49 | 75 |
| ONDO / UNI | -2.22 | 0.43 | 49 |
| ADA / UNI | -2.06 | 0.46 | 209 |
| AVAX / SUI | 2.04 | 0.71 | 9 |
| AVAX / LTC | -2.02 | 0.54 | 11 |
Что именно измеряется
Простое отношение цен предполагает, что на одну единицу A нужна одна единица B. Ноги почти никогда не ходят с одинаковой амплитудой, поэтому доли подбираются регрессией.
Hedge ratio β
Подбирается по логарифмам цен: движение на процент весит одинаково и у актива за 70 000, и у актива за 0.000005.
Z-score спреда
Насколько остаток регрессии отклонился от скользящего среднего, в сигмах. Ноль означает, что пара у своей нормы.
Полураспад
За сколько баров спред обычно проходит половину пути обратно. Оценки длиннее выборки отбрасываются, а не показываются.
Корреляция
Пирсон по дневным логарифмическим доходностям, а не по ценам: два растущих актива коррелируют всегда, важно совместное движение день ко дню.
Всё вокруг этой цифры
График из двух панелей
Сверху отношение цен, снизу z-score спреда с полосами ±1σ и ±2σ. Свои уровни ставятся на любой шкале.
Алерты по z-score
Не только по цене. Срабатывают на переходе через порог, а не каждую минуту, пока он держится. Telegram, почта или вебхук.
Журнал бумажных позиций
Открыть пару с текущей β, следить за обеими ногами и увидеть, сработала ли гипотеза.
Данные можно забрать
CSV и JSON по каждой паре плюс самоописательная выгрузка в Markdown — её можно сразу отдать AI-агенту.
Начните с пары, за которой уже следите
Чтобы смотреть, аккаунт не нужен. Регистрация — когда понадобятся избранное, алерты и журнал.
Открыть скринер