↔

Пробел меняет ноги пары местами.

5.848 WLD

NEAR = 2.292 USDT

WLD = 0.392 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

NEAR / WLD отношение и спред

1 NEAR = 5.848 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.407, корреляция ног 0.61.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.31. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.407

Z-score спреда 2.31

Корреляция 0.61

Полураспад 43.4 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 43 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение5.84843

Изменение за 1д-0.55%

Изменение за 7д-0.52%

Изменение за 30д23.63%

Максимум периода8.36404

Минимум периода2.11252

Hedge ratio β0.407

Z-score спреда2.31

Корреляция0.61

Полураспад43 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.61 при hedge ratio 0.41. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.31 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна NEAR дорог относительно WLD.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 43 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 60% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном NEAR?

1 NEAR стоит 5.84843 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/WLD?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 2.11252 (29.09.2025) и 8.36404 (29.05.2026).

Коррелируют ли NEAR и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и WLD равна 0.61 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/WLD?

Z-score равен 2.31 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/WLD для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.61, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 43 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.