↔

Пробел меняет ноги пары местами.

6.816 TRX

NEAR = 2.327 USDT

TRX = 0.341 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

NEAR / TRX отношение и спред

1 NEAR = 6.816 TRX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.351, корреляция ног 0.33.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.32. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.351

Z-score спреда 1.32

Корреляция 0.33

Полураспад 30.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение6.81605

Изменение за 1д-3.17%

Изменение за 7д-8.24%

Изменение за 30д38.85%

Максимум периода10.8039

Минимум периода3.50018

Hedge ratio β1.351

Z-score спреда1.32

Корреляция0.33

Полураспад30 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.33. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.32 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 30 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 45% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TRX в одном NEAR?

1 NEAR стоит 6.81605 TRX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/TRX?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 3.50018 (24.02.2026) и 10.8039 (08.11.2025).

Коррелируют ли NEAR и TRX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и TRX равна 0.33 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/TRX?

Z-score равен 1.32 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/TRX для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.33, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.