Скринер криптопар
Пары отранжированы по тому, насколько регрессионный спред log(A) − β·log(B) ушёл от собственного скользящего среднего — это то же число, что на нижней панели графика. Кандидат в парную сделку: высокая корреляция и короткий полураспад при большом по модулю Z.
| Пара | 30 дней | Отношение | Z ↑ | β | Полураспад | Corr | 1д, % | 7д, % | 30д, % | Оборот, $млн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOGE/STEEM | 1.18559 | -7.21 | 1.069 | 10 | 0.32 | -30.8 | -40.0 | -40.8 | 0.1 | |
| CVC/SUI | 0.0578704 | 7.40 | 0.888 | 17 | 0.22 | 84.1 | 120.9 | 130.7 | 0.1 | |
| CVC/FIL | 0.0488339 | 7.66 | 1.102 | 8 | 0.38 | 71.7 | 85.4 | 94.1 | 0.1 | |
| CVC/NEAR | 0.0179348 | 7.76 | 0.330 | 58 | 0.12 | 86.6 | 105.7 | 71.7 | 0.1 |
Z < 0 — числитель дёшев относительно нормы
около нуля — пара у среднего
Z > 0 — числитель дорог
«Только торгуемые» прячет пары с отрицательной β и те, у которых спред не возвращается к среднему. Витрина пересчитывается раз в час по окну в 90 дней; инструменты берутся по обороту плюс всё, что у пользователей в избранном.