↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.014782 NEAR

CVC = 0.03391 USDT

NEAR = 2.294 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

CVC / NEAR отношение и спред

1 CVC = 0.014782 NEAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.330, корреляция ног 0.38.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 7.76. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.330

Z-score спреда 7.76

Корреляция 0.38

Полураспад 58.1 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 58 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.014782

Изменение за 1д55.05%

Изменение за 7д70.71%

Изменение за 30д39.82%

Максимум периода0.0380197

Минимум периода0.00813416

Hedge ratio β0.330

Z-score спреда7.76

Корреляция0.38

Полураспад58 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.38. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 7.76 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна CVC дорог относительно NEAR.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 58 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 22% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NEAR в одном CVC?

1 CVC стоит 0.014782 NEAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CVC/NEAR?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.00813416 (11.09.2026) и 0.0380197 (01.02.2026).

Коррелируют ли CVC и NEAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CVC и NEAR равна 0.38 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CVC/NEAR?

Z-score равен 7.76 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CVC/NEAR для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.38, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.