↔

Пробел меняет ноги пары местами.

3.265 SUI

NEAR = 2.353 USDT

SUI = 0.721 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

NEAR / SUI отношение и спред

1 NEAR = 3.265 SUI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.224, корреляция ног 0.67.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.86. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.224

Z-score спреда 1.86

Корреляция 0.67

Полураспад 46.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение3.26533

Изменение за 1д-1.50%

Изменение за 7д7.10%

Изменение за 30д37.29%

Максимум периода3.65758

Минимум периода0.813631

Hedge ratio β0.224

Z-score спреда1.86

Корреляция0.67

Полураспад46 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.67 при hedge ratio 0.22. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.86 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 46 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 86% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SUI в одном NEAR?

1 NEAR стоит 3.26533 SUI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит NEAR/SUI?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.813631 (01.10.2025) и 3.65758 (03.06.2026).

Коррелируют ли NEAR и SUI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей NEAR и SUI равна 0.67 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда NEAR/SUI?

Z-score равен 1.86 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли NEAR/SUI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.67, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 46 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.