Скринер криптопар
Пары отранжированы по тому, насколько регрессионный спред log(A) − β·log(B) ушёл от собственного скользящего среднего — это то же число, что на нижней панели графика. Кандидат в парную сделку: высокая корреляция и короткий полураспад при большом по модулю Z.
| Пара | 30 дней | Отношение | Z ↓ | β | Полураспад | Corr | 1д, % | 7д, % | 30д, % | Оборот, $млн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARK/UNI | 0.0267565 | 0.02 | 0.980 | 92 | 0.26 | 28.1 | 66.0 | -3.7 | 0.1 | |
| THE/TRUMP | 0.0344653 | 0.02 | 0.979 | 34 | 0.18 | 0.2 | 7.8 | -17.1 | 0.5 | |
| AVAX/TRUMP | 3.71972 | 0.01 | 0.664 | 16 | 0.27 | 0.0 | 9.9 | -17.8 | 6.1 | |
| PUMP/UNI | 0.00059384 | 0.00 | 1.000 | 20 | 0.11 | 0.2 | 7.8 | -33.2 | 9.7 |
Z < 0 — числитель дёшев относительно нормы
около нуля — пара у среднего
Z > 0 — числитель дорог
«Только торгуемые» прячет пары с отрицательной β и те, у которых спред не возвращается к среднему. Витрина пересчитывается раз в час по окну в 90 дней; инструменты берутся по обороту плюс всё, что у пользователей в избранном.