↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0229313 UNI

ARK = 0.1441 USDT

UNI = 6.284 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARK / UNI отношение и спред

1 ARK = 0.0229313 UNI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.980, корреляция ног 0.56.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.02. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.980

Z-score спреда 0.02

Корреляция 0.56

Полураспад 92.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0229313

Изменение за 1д12.43%

Изменение за 7д44.81%

Изменение за 30д-10.36%

Максимум периода0.0967486

Минимум периода0.0158359

Hedge ratio β0.980

Z-score спреда0.02

Корреляция0.56

Полураспад92 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.56 при hedge ratio 0.98. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.02 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 92 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 9% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько UNI в одном ARK?

1 ARK стоит 0.0229313 UNI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARK/UNI?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.0158359 (06.09.2026) и 0.0967486 (01.02.2026).

Коррелируют ли ARK и UNI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARK и UNI равна 0.56 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARK/UNI?

Z-score равен 0.02 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARK/UNI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.56, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 92 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.