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A barra de espaço inverte as pernas do par.

0.0013606 SOL

ARB = 0.1373 USDT

SOL = 100.91 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

ARB / SOL razão e spread

1 ARB = 0.0013606 SOL. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 1.443 e a correlação entre as pernas é 0.72.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 0.93 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β 1.443

Z-Score do spread 0.93

Correlação 0.72

Meia-vida 12.5 1d

O spread está dentro de ±2σ — o par está perto da própria norma.

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Números principais

Razão atual0.00136062

Variação 1d-4.65%

Variação 7d-29.30%

Variação 30d36.83%

Máxima do período0.00200428

Mínima do período0.00083963

Hedge ratio β1.443

Z-Score do spread0.93

Correlação0.72

Meia-vida12 d

em 350 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas andam bem juntas — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.72. O hedge ratio ajustado é 1.44, ou seja, cerca de 1.44 unidades de exposição em SOL equilibram uma unidade de ARB.

O spread está a 0.93 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.

Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 12 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.

A razão atual está no meio da faixa — a 45% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 350 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos SOL vale 1 ARB?

1 ARB vale 0.00136062 SOL pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de ARB/SOL?

Nos últimos 350 candles diários a razão oscilou entre 0.00083963 (29.08.2026) e 0.00200428 (29.09.2025).

ARB e SOL são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ARB e SOL é 0.72, o que representa um vínculo forte. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de ARB/SOL agora?

O Z-Score é 0.93 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

ARB/SOL serve para um long & short?

A mecânica se sustenta: a correlação é 0.72 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 12 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.