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A barra de espaço inverte as pernas do par.

0.0911457 WLD

CVC = 0.03572 USDT

WLD = 0.3919 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

CVC / WLD razão e spread

1 CVC = 0.0911457 WLD. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.705 e a correlação entre as pernas é 0.35.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 6.16 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β 0.705

Z-Score do spread 6.16

Correlação 0.35

Meia-vida 41.8 1d

O spread está além de +2σ: historicamente um afastamento assim se fechou em cerca de 42 dias.

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Números principais

Razão atual0.0911457

Variação 1d62.56%

Variação 7d79.05%

Variação 30d82.24%

Máxima do período0.137505

Mínima do período0.0328123

Hedge ratio β0.705

Z-Score do spread6.16

Correlação0.35

Meia-vida42 d

em 350 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.35. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está 6.16 desvios padrão acima da sua média móvel — CVC está caro em relação a WLD para os padrões desta janela.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 42 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está no meio da faixa — a 56% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 350 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos WLD vale 1 CVC?

1 CVC vale 0.0911457 WLD pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de CVC/WLD?

Nos últimos 350 candles diários a razão oscilou entre 0.0328123 (17.06.2026) e 0.137505 (16.05.2026).

CVC e WLD são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre CVC e WLD é 0.35, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de CVC/WLD agora?

O Z-Score é 6.16 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

CVC/WLD serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas 0.35, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.