↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.513 ARB

ADA = 0.208 USDT

ARB = 0.138 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ADA / ARB отношение и спред

1 ADA = 1.513 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.882, корреляция ног 0.76.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.65. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.882

Z-score спреда -1.65

Корреляция 0.76

Полураспад 41.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.51345

Изменение за 1д5.66%

Изменение за 7д39.71%

Изменение за 30д-37.43%

Максимум периода2.9767

Минимум периода1.08325

Hedge ratio β0.882

Z-score спреда-1.65

Корреляция0.76

Полураспад41 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.76. Подобранный hedge ratio 0.88: примерно 0.88 единиц экспозиции в ARB уравновешивают одну единицу ADA.

Спред на -1.65 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 41 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 23% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном ADA?

1 ADA стоит 1.51345 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ADA/ARB?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 1.08325 (06.09.2026) и 2.9767 (20.02.2026).

Коррелируют ли ADA и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ADA и ARB равна 0.76 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ADA/ARB?

Z-score равен -1.65 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ADA/ARB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.76, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 41 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.