↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.6609113 ADA

ARB = 0.1378 USDT

ADA = 0.2085 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARB / ADA отношение и спред

1 ARB = 0.6609113 ADA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.035, корреляция ног 0.76.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.72. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.035

Z-score спреда 1.72

Корреляция 0.76

Полураспад 36.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.660911

Изменение за 1д-5.33%

Изменение за 7д-28.41%

Изменение за 30д59.87%

Максимум периода0.923146

Минимум периода0.335943

Hedge ratio β1.035

Z-score спреда1.72

Корреляция0.76

Полураспад36 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.76. Подобранный hedge ratio 1.04: примерно 1.04 единиц экспозиции в ADA уравновешивают одну единицу ARB.

Спред на 1.72 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 36 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 55% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ADA в одном ARB?

1 ARB стоит 0.660911 ADA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/ADA?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.335943 (20.02.2026) и 0.923146 (06.09.2026).

Коррелируют ли ARB и ADA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и ADA равна 0.76 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/ADA?

Z-score равен 1.72 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/ADA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.76, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 36 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.