↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0185786 AVAX

ARB = 0.1375 USDT

AVAX = 7.401 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARB / AVAX отношение и спред

1 ARB = 0.0185786 AVAX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.193, корреляция ног 0.76.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.00. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.193

Z-score спреда 2.00

Корреляция 0.76

Полураспад 31.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0185786

Изменение за 1д-4.91%

Изменение за 7д-28.64%

Изменение за 30д58.98%

Максимум периода0.0260333

Минимум периода0.0100102

Hedge ratio β1.193

Z-score спреда2.00

Корреляция0.76

Полураспад31 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.76. Подобранный hedge ratio 1.19: примерно 1.19 единиц экспозиции в AVAX уравновешивают одну единицу ARB.

Спред на 2.00 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 31 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 53% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AVAX в одном ARB?

1 ARB стоит 0.0185786 AVAX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/AVAX?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.0100102 (23.03.2026) и 0.0260333 (06.09.2026).

Коррелируют ли ARB и AVAX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и AVAX равна 0.76 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/AVAX?

Z-score равен 2.00 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/AVAX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.76, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 31 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.