↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0001909 BNB

ARB = 0.1379 USDT

BNB = 722.44 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARB / BNB отношение и спред

1 ARB = 0.0001909 BNB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 2.068, корреляция ног 0.67.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.84. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 2.068

Z-score спреда 0.84

Корреляция 0.67

Полураспад 10.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000190881

Изменение за 1д-3.53%

Изменение за 7д-28.95%

Изменение за 30д54.14%

Максимум периода0.000426269

Минимум периода0.000123195

Hedge ratio β2.068

Z-score спреда0.84

Корреляция0.67

Полураспад10 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.67 при hedge ratio 2.07. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.84 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 10 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 22% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BNB в одном ARB?

1 ARB стоит 0.000190881 BNB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/BNB?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.000123195 (15.08.2026) и 0.000426269 (01.10.2025).

Коррелируют ли ARB и BNB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и BNB равна 0.67 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/BNB?

Z-score равен 0.84 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/BNB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.67, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 10 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.