↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1383395 FIL

ARB = 0.1378 USDT

FIL = 0.9961 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARB / FIL отношение и спред

1 ARB = 0.1383395 FIL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.297, корреляция ног 0.62.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.38. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.297

Z-score спреда 1.38

Корреляция 0.62

Полураспад 12.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.13834

Изменение за 1д-22.86%

Изменение за 7д-43.69%

Изменение за 30д24.27%

Максимум периода0.245689

Минимум периода0.0769192

Hedge ratio β1.297

Z-score спреда1.38

Корреляция0.62

Полураспад12 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.62 при hedge ratio 1.30. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.38 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 12 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 36% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько FIL в одном ARB?

1 ARB стоит 0.13834 FIL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/FIL?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.0769192 (07.11.2025) и 0.245689 (06.09.2026).

Коррелируют ли ARB и FIL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и FIL равна 0.62 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/FIL?

Z-score равен 1.38 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/FIL для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.62, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 12 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.