↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0693159 TRUMP

ARB = 0.1378 USDT

TRUMP = 1.988 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARB / TRUMP отношение и спред

1 ARB = 0.0693159 TRUMP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.805, корреляция ног 0.57.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.91. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.805

Z-score спреда 1.91

Корреляция 0.57

Полураспад 32.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0693159

Изменение за 1д-3.89%

Изменение за 7д-19.04%

Изменение за 30д33.24%

Максимум периода0.0856196

Минимум периода0.0230187

Hedge ratio β0.805

Z-score спреда1.91

Корреляция0.57

Полураспад32 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.57 при hedge ratio 0.81. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.91 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 32 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 74% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TRUMP в одном ARB?

1 ARB стоит 0.0693159 TRUMP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/TRUMP?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.0230187 (14.03.2026) и 0.0856196 (06.09.2026).

Коррелируют ли ARB и TRUMP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и TRUMP равна 0.57 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/TRUMP?

Z-score равен 1.91 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/TRUMP для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.57, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 32 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.