↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1015367 XRP

ARB = 0.1381 USDT

XRP = 1.3601 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARB / XRP отношение и спред

1 ARB = 0.1015367 XRP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.614, корреляция ног 0.70.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.33. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.614

Z-score спреда 1.33

Корреляция 0.70

Полураспад 11.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.101537

Изменение за 1д-4.66%

Изменение за 7д-29.59%

Изменение за 30д35.68%

Максимум периода0.154205

Минимум периода0.0633552

Hedge ratio β1.614

Z-score спреда1.33

Корреляция0.70

Полураспад11 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.70. Подобранный hedge ratio 1.61: примерно 1.61 единиц экспозиции в XRP уравновешивают одну единицу ARB.

Спред на 1.33 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 11 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 42% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XRP в одном ARB?

1 ARB стоит 0.101537 XRP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/XRP?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.0633552 (29.08.2026) и 0.154205 (07.10.2025).

Коррелируют ли ARB и XRP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и XRP равна 0.70 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/XRP?

Z-score равен 1.33 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/XRP для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.70, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 11 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.