↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0195728 AVAX

ARK = 0.1457 USDT

AVAX = 7.444 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARK / AVAX отношение и спред

1 ARK = 0.0195728 AVAX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.062, корреляция ног 0.69.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 4.14. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.062

Z-score спреда 4.14

Корреляция 0.69

Полураспад 19.8 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 20 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0195728

Изменение за 1д9.53%

Изменение за 7д31.08%

Изменение за 30д40.78%

Максимум периода0.0379922

Минимум периода0.0132325

Hedge ratio β1.062

Z-score спреда4.14

Корреляция0.69

Полураспад20 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.69 при hedge ratio 1.06. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 4.14 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ARK дорог относительно AVAX.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 20 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 26% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AVAX в одном ARK?

1 ARK стоит 0.0195728 AVAX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARK/AVAX?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.0132325 (15.08.2026) и 0.0379922 (01.02.2026).

Коррелируют ли ARK и AVAX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARK и AVAX равна 0.69 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARK/AVAX?

Z-score равен 4.14 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARK/AVAX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.69, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 20 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.