↔

Пробел меняет ноги пары местами.

4.114 CVC

ARK = 0.146 USDT

CVC = 0.035 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARK / CVC отношение и спред

1 ARK = 4.114 CVC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.053, корреляция ног 0.80.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -7.16. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.053

Z-score спреда -7.16

Корреляция 0.80

Полураспад 5.4 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 5 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение4.11366

Изменение за 1д-29.03%

Изменение за 7д-24.91%

Изменение за 30д-20.87%

Максимум периода8.42447

Минимум периода4.11366

Hedge ratio β1.053

Z-score спреда-7.16

Корреляция0.80

Полураспад5 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.80. Подобранный hedge ratio 1.05: примерно 1.05 единиц экспозиции в CVC уравновешивают одну единицу ARK.

Спред сейчас на -7.16 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна ARK дёшев относительно CVC.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 5 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько CVC в одном ARK?

1 ARK стоит 4.11366 CVC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARK/CVC?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 4.11366 (13.09.2026) и 8.42447 (01.02.2026).

Коррелируют ли ARK и CVC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARK и CVC равна 0.80 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARK/CVC?

Z-score равен -7.16 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARK/CVC для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.80, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 5 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.