↔

Пробел меняет ноги пары местами.

53.96 ARB

AVAX = 7.44 USDT

ARB = 0.14 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AVAX / ARB отношение и спред

1 AVAX = 53.96 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.771, корреляция ног 0.76.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.99. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.771

Z-score спреда -1.99

Корреляция 0.76

Полураспад 28.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение53.9623

Изменение за 1д5.43%

Изменение за 7д40.48%

Изменение за 30д-36.94%

Максимум периода99.8976

Минимум периода38.4124

Hedge ratio β0.771

Z-score спреда-1.99

Корреляция0.76

Полураспад28 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.76. Подобранный hedge ratio 0.77: примерно 0.77 единиц экспозиции в ARB уравновешивают одну единицу AVAX.

Спред на -1.99 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 28 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 25% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном AVAX?

1 AVAX стоит 53.9623 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AVAX/ARB?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 38.4124 (06.09.2026) и 99.8976 (23.03.2026).

Коррелируют ли AVAX и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AVAX и ARB равна 0.76 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AVAX/ARB?

Z-score равен -1.99 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AVAX/ARB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.76, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 28 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.