↔

Пробел меняет ноги пары местами.

54.35 ARK

AVAX = 7.32 USDT

ARK = 0.13 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AVAX / ARK отношение и спред

1 AVAX = 54.35 ARK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.860, корреляция ног 0.66.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.85. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.860

Z-score спреда -1.85

Корреляция 0.66

Полураспад 13.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение54.3462

Изменение за 1д51.63%

Изменение за 7д-21.79%

Изменение за 30д-28.09%

Максимум периода75.5714

Минимум периода26.3212

Hedge ratio β0.860

Z-score спреда-1.85

Корреляция0.66

Полураспад14 дн.

по 351 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.66 при hedge ratio 0.86. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.85 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 14 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 57% пути от минимума к максимуму последних 351 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARK в одном AVAX?

1 AVAX стоит 54.3462 ARK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AVAX/ARK?

За последние 351 дневным свечам отношение держалось между 26.3212 (01.02.2026) и 75.5714 (15.08.2026).

Коррелируют ли AVAX и ARK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AVAX и ARK равна 0.66 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AVAX/ARK?

Z-score равен -1.85 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AVAX/ARK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.66, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 14 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.