↔

Пробел меняет ноги пары местами.

9155.17 VTHO

AVAX = 7.43 USDT

VTHO = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AVAX / VTHO отношение и спред

1 AVAX = 9155.17 VTHO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.875, корреляция ног 0.63.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -5.67. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.875

Z-score спреда -5.67

Корреляция 0.63

Полураспад 37.0 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 37 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение9155.17

Изменение за 1д-1.64%

Изменение за 7д-50.74%

Изменение за 30д-54.33%

Максимум периода21095.1

Минимум периода9155.17

Hedge ratio β0.875

Z-score спреда-5.67

Корреляция0.63

Полураспад37 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.63 при hedge ratio 0.88. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -5.67 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна AVAX дёшев относительно VTHO.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 37 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько VTHO в одном AVAX?

1 AVAX стоит 9155.17 VTHO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AVAX/VTHO?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 9155.17 (13.09.2026) и 21095.1 (15.08.2026).

Коррелируют ли AVAX и VTHO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AVAX и VTHO равна 0.63 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AVAX/VTHO?

Z-score равен -5.67 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AVAX/VTHO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.63, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 37 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.