↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1630.43 ARB

BCH = 225 USDT

ARB = 0.14 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

BCH / ARB отношение и спред

1 BCH = 1630.43 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.580, корреляция ног 0.51.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.36. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.580

Z-score спреда -2.36

Корреляция 0.51

Полураспад 218.3 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 218 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1630.43

Изменение за 1д2.84%

Изменение за 7д27.02%

Изменение за 30д-40.33%

Максимум периода5963.38

Минимум периода1283.64

Hedge ratio β0.580

Z-score спреда-2.36

Корреляция0.51

Полураспад218 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.51 при hedge ratio 0.58. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.36 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна BCH дёшев относительно ARB.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 218 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 7% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном BCH?

1 BCH стоит 1630.43 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BCH/ARB?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 1283.64 (06.09.2026) и 5963.38 (22.02.2026).

Коррелируют ли BCH и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BCH и ARB равна 0.51 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BCH/ARB?

Z-score равен -2.36 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BCH/ARB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.51, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 218 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.