↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1609.17 ARK

BCH = 221.1 USDT

ARK = 0.14 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

BCH / ARK отношение и спред

1 BCH = 1609.17 ARK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.822, корреляция ног 0.53.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.64. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.822

Z-score спреда -3.64

Корреляция 0.53

Полураспад 57.4 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 57 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1609.17

Изменение за 1д-7.17%

Изменение за 7д-28.10%

Изменение за 30д-29.94%

Максимум периода3075.55

Минимум периода1193.85

Hedge ratio β0.822

Z-score спреда-3.64

Корреляция0.53

Полураспад57 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.53 при hedge ratio 0.82. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -3.64 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна BCH дёшев относительно ARK.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 57 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 22% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARK в одном BCH?

1 BCH стоит 1609.17 ARK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BCH/ARK?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 1193.85 (11.11.2025) и 3075.55 (22.02.2026).

Коррелируют ли BCH и ARK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BCH и ARK равна 0.53 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BCH/ARK?

Z-score равен -3.64 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BCH/ARK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.53, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 57 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.