↔

Пробел меняет ноги пары местами.

3326.92 THE

BCH = 224.9 USDT

THE = 0.07 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

BCH / THE отношение и спред

1 BCH = 3326.92 THE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.571, корреляция ног 0.32.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.85. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.571

Z-score спреда -0.85

Корреляция 0.32

Полураспад 23.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение3326.92

Изменение за 1д2.20%

Изменение за 7д-2.90%

Изменение за 30д-2.63%

Максимум периода4607.34

Минимум периода782.154

Hedge ratio β0.571

Z-score спреда-0.85

Корреляция0.32

Полураспад23 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.32. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.85 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 23 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 67% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько THE в одном BCH?

1 BCH стоит 3326.92 THE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BCH/THE?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 782.154 (15.03.2026) и 4607.34 (06.05.2026).

Коррелируют ли BCH и THE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BCH и THE равна 0.32 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BCH/THE?

Z-score равен -0.85 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BCH/THE для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.32, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.