↔

Пробел меняет ноги пары местами.

19856.83 CVC

BNB = 721.2 USDT

CVC = 0.04 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

BNB / CVC отношение и спред

1 BNB = 19856.83 CVC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.489, корреляция ног 0.44.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.12. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.489

Z-score спреда -2.12

Корреляция 0.44

Полураспад 20.3 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 20 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение19856.8

Изменение за 1д-38.01%

Изменение за 7д-44.15%

Изменение за 30д-43.72%

Максимум периода36275.1

Минимум периода11593.1

Hedge ratio β0.489

Z-score спреда-2.12

Корреляция0.44

Полураспад20 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.44 при hedge ratio 0.49. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.12 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна BNB дёшев относительно CVC.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 20 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 33% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько CVC в одном BNB?

1 BNB стоит 19856.8 CVC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BNB/CVC?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 11593.1 (11.11.2025) и 36275.1 (05.09.2026).

Коррелируют ли BNB и CVC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BNB и CVC равна 0.44 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BNB/CVC?

Z-score равен -2.12 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BNB/CVC для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.44, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 20 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.