↔

Пробел меняет ноги пары местами.

910203.3 VTHO

BNB = 716.33 USDT

VTHO = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

BNB / VTHO отношение и спред

1 BNB = 910203.3 VTHO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.470, корреляция ног 0.60.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.76. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.470

Z-score спреда -2.76

Корреляция 0.60

Полураспад 28.4 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 28 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение910203

Изменение за 1д-0.97%

Изменение за 7д-49.46%

Изменение за 30д-51.88%

Максимум периода1917721.52

Минимум периода626860

Hedge ratio β0.470

Z-score спреда-2.76

Корреляция0.60

Полураспад28 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.60 при hedge ratio 0.47. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.76 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна BNB дёшев относительно VTHO.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 28 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 22% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько VTHO в одном BNB?

1 BNB стоит 910203 VTHO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BNB/VTHO?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 626860 (01.10.2025) и 1917721.52 (18.08.2026).

Коррелируют ли BNB и VTHO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BNB и VTHO равна 0.60 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BNB/VTHO?

Z-score равен -2.76 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BNB/VTHO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.60, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 28 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.