↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1755396 ADA

CVC = 0.0366 USDT

ADA = 0.2085 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

CVC / ADA отношение и спред

1 CVC = 0.1755396 ADA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.880, корреляция ног 0.51.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 4.11. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.880

Z-score спреда 4.11

Корреляция 0.51

Полураспад 12.4 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 12 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.17554

Изменение за 1д59.35%

Изменение за 7д81.63%

Изменение за 30д85.54%

Максимум периода0.17554

Минимум периода0.0821594

Hedge ratio β0.880

Z-score спреда4.11

Корреляция0.51

Полураспад12 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.51 при hedge ratio 0.88. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 4.11 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна CVC дорог относительно ADA.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 12 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ADA в одном CVC?

1 CVC стоит 0.17554 ADA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CVC/ADA?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.0821594 (22.08.2026) и 0.17554 (13.09.2026).

Коррелируют ли CVC и ADA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CVC и ADA равна 0.51 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CVC/ADA?

Z-score равен 4.11 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CVC/ADA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.51, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 12 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.