↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.2508723 ARK

CVC = 0.03595 USDT

ARK = 0.1433 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

CVC / ARK отношение и спред

1 CVC = 0.2508723 ARK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.933, корреляция ног 0.80.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 7.32. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.933

Z-score спреда 7.32

Корреляция 0.80

Полураспад 5.1 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 5 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.250872

Изменение за 1д45.42%

Изменение за 7д37.44%

Изменение за 30д30.42%

Максимум периода0.250872

Минимум периода0.118702

Hedge ratio β0.933

Z-score спреда7.32

Корреляция0.80

Полураспад5 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.80. Подобранный hedge ratio 0.93: примерно 0.93 единиц экспозиции в ARK уравновешивают одну единицу CVC.

Спред сейчас на 7.32 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна CVC дорог относительно ARK.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 5 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARK в одном CVC?

1 CVC стоит 0.250872 ARK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CVC/ARK?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.118702 (01.02.2026) и 0.250872 (13.09.2026).

Коррелируют ли CVC и ARK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CVC и ARK равна 0.80 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CVC/ARK?

Z-score равен 7.32 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CVC/ARK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.80, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 5 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.