↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0060111 INJ

CVC = 0.03683 USDT

INJ = 6.127 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

CVC / INJ отношение и спред

1 CVC = 0.0060111 INJ. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.588, корреляция ног 0.46.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 6.75. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.588

Z-score спреда 6.75

Корреляция 0.46

Полураспад 71.7 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 72 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0060111

Изменение за 1д60.97%

Изменение за 7д50.01%

Изменение за 30д59.81%

Максимум периода0.0124953

Минимум периода0.00326929

Hedge ratio β0.588

Z-score спреда6.75

Корреляция0.46

Полураспад72 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.46 при hedge ratio 0.59. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 6.75 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна CVC дорог относительно INJ.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 72 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 30% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько INJ в одном CVC?

1 CVC стоит 0.0060111 INJ по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CVC/INJ?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.00326929 (08.09.2026) и 0.0124953 (01.02.2026).

Коррелируют ли CVC и INJ?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CVC и INJ равна 0.46 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CVC/INJ?

Z-score равен 6.75 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CVC/INJ для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.46, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 72 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.