↔

Пробел меняет ноги пары местами.

10536.44 PEPE

CVC = 0.04 USDT

PEPE = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

CVC / PEPE отношение и спред

1 CVC = 10536.44 PEPE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.156, корреляция ног 0.48.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.11. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.156

Z-score спреда 3.11

Корреляция 0.48

Полураспад 12.6 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 13 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение10536.4

Изменение за 1д56.91%

Изменение за 7д79.75%

Изменение за 30д64.99%

Максимум периода14078.7

Минимум периода4655.7

Hedge ratio β1.156

Z-score спреда3.11

Корреляция0.48

Полураспад13 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.48 при hedge ratio 1.16. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 3.11 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна CVC дорог относительно PEPE.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 13 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 62% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PEPE в одном CVC?

1 CVC стоит 10536.4 PEPE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CVC/PEPE?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 4655.7 (22.08.2026) и 14078.7 (05.12.2025).

Коррелируют ли CVC и PEPE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CVC и PEPE равна 0.48 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CVC/PEPE?

Z-score равен 3.11 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CVC/PEPE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.48, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 13 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.