↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.244 THE

DOGE = 0.084 USDT

THE = 0.068 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

DOGE / THE отношение и спред

1 DOGE = 1.244 THE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.410, корреляция ног 0.48.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.53. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.410

Z-score спреда 0.53

Корреляция 0.48

Полураспад 43.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.24423

Изменение за 1д3.90%

Изменение за 7д4.64%

Изменение за 30д7.31%

Максимум периода1.40952

Минимум периода0.162994

Hedge ratio β0.410

Z-score спреда0.53

Корреляция0.48

Полураспад44 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.48 при hedge ratio 0.41. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.53 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 44 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 87% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько THE в одном DOGE?

1 DOGE стоит 1.24423 THE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит DOGE/THE?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.162994 (15.03.2026) и 1.40952 (30.07.2026).

Коррелируют ли DOGE и THE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей DOGE и THE равна 0.48 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда DOGE/THE?

Z-score равен 0.53 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли DOGE/THE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.48, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 44 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.