↔

Пробел меняет ноги пары местами.

789.74 VTHO

ETHFI = 0.65 USDT

VTHO = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ETHFI / VTHO отношение и спред

1 ETHFI = 789.74 VTHO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.807, корреляция ног 0.57.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.49. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.807

Z-score спреда -1.49

Корреляция 0.57

Полураспад 22.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение789.744

Изменение за 1д-18.42%

Изменение за 7д-43.89%

Изменение за 30д-44.24%

Максимум периода1746.54

Минимум периода567.023

Hedge ratio β0.807

Z-score спреда-1.49

Корреляция0.57

Полураспад23 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.57 при hedge ratio 0.81. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.49 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 23 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 19% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько VTHO в одном ETHFI?

1 ETHFI стоит 789.744 VTHO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ETHFI/VTHO?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 567.023 (12.02.2026) и 1746.54 (23.08.2026).

Коррелируют ли ETHFI и VTHO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ETHFI и VTHO равна 0.57 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ETHFI/VTHO?

Z-score равен -1.49 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ETHFI/VTHO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.57, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 23 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.