↔

Пробел меняет ноги пары местами.

6.1 U

INJ = 6.098 USDT

U = 1 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

INJ / U отношение и спред

1 INJ = 6.1 U. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 126.692, корреляция ног -0.17.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.91. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 126.692

Z-score спреда 1.91

Корреляция -0.17

Полураспад 26.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение6.09983

Изменение за 1д-1.41%

Изменение за 7д12.95%

Изменение за 30д32.18%

Максимум периода7.332

Минимум периода2.82743

Hedge ratio β126.692

Z-score спреда1.91

Корреляция-0.17

Полураспад26 дн.

по 244 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего -0.17. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.91 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 26 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 73% пути от минимума к максимуму последних 244 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько U в одном INJ?

1 INJ стоит 6.09983 U по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит INJ/U?

За последние 244 дневным свечам отношение держалось между 2.82743 (05.04.2026) и 7.332 (02.06.2026).

Коррелируют ли INJ и U?

Корреляция дневных логарифмических доходностей INJ и U равна -0.17 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда INJ/U?

Z-score равен 1.91 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли INJ/U для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего -0.17, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.