↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1611368 UNI

LSK = 1.0092 USDT

UNI = 6.263 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

LSK / UNI отношение и спред

1 LSK = 0.1611368 UNI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.961, корреляция ног 0.21.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 6.64. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.961

Z-score спреда 6.64

Корреляция 0.21

Полураспад 46.5 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 47 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.161137

Изменение за 1д188.09%

Изменение за 7д1,053.86%

Изменение за 30д620.93%

Максимум периода0.161137

Минимум периода0.013965

Hedge ratio β0.961

Z-score спреда6.64

Корреляция0.21

Полураспад47 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.21. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 6.64 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна LSK дорог относительно UNI.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 47 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько UNI в одном LSK?

1 LSK стоит 0.161137 UNI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит LSK/UNI?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.013965 (06.09.2026) и 0.161137 (13.09.2026).

Коррелируют ли LSK и UNI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей LSK и UNI равна 0.21 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда LSK/UNI?

Z-score равен 6.64 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли LSK/UNI для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.21, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.