↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1742.73 CVC

LTC = 53.92 USDT

CVC = 0.03 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

LTC / CVC отношение и спред

1 LTC = 1742.73 CVC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.670, корреляция ног 0.50.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.84. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.670

Z-score спреда -1.84

Корреляция 0.50

Полураспад 9.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1742.73

Изменение за 1д62.59%

Изменение за 7д-36.99%

Изменение за 30д-30.75%

Максимум периода2765.58

Минимум периода1071.85

Hedge ratio β0.670

Z-score спреда-1.84

Корреляция0.50

Полураспад10 дн.

по 351 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.50 при hedge ratio 0.67. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.84 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 10 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 40% пути от минимума к максимуму последних 351 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько CVC в одном LTC?

1 LTC стоит 1742.73 CVC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит LTC/CVC?

За последние 351 дневным свечам отношение держалось между 1071.85 (13.09.2026) и 2765.58 (07.09.2026).

Коррелируют ли LTC и CVC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей LTC и CVC равна 0.50 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда LTC/CVC?

Z-score равен -1.84 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли LTC/CVC для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.50, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 10 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.