↔

Пробел меняет ноги пары местами.

816.94 THE

LTC = 54.98 USDT

THE = 0.07 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

LTC / THE отношение и спред

1 LTC = 816.94 THE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.351, корреляция ног 0.48.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.77. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.351

Z-score спреда 1.77

Корреляция 0.48

Полураспад 54.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение816.939

Изменение за 1д7.35%

Изменение за 7д14.61%

Изменение за 30д10.34%

Максимум периода909.524

Минимум периода93.7355

Hedge ratio β0.351

Z-score спреда1.77

Корреляция0.48

Полураспад55 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.48 при hedge ratio 0.35. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.77 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 55 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 89% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько THE в одном LTC?

1 LTC стоит 816.939 THE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит LTC/THE?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 93.7355 (15.03.2026) и 909.524 (30.07.2026).

Коррелируют ли LTC и THE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей LTC и THE равна 0.48 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда LTC/THE?

Z-score равен 1.77 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли LTC/THE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.48, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 55 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.