↔

Пробел меняет ноги пары местами.

9.333 CVC

ONDO = 0.351 USDT

CVC = 0.038 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ONDO / CVC отношение и спред

1 ONDO = 9.333 CVC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.544, корреляция ног 0.43.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -4.07. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.544

Z-score спреда -4.07

Корреляция 0.43

Полураспад 42.2 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 42 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение9.3328

Изменение за 1д-39.03%

Изменение за 7д-48.04%

Изменение за 30д-51.68%

Максимум периода22.2517

Минимум периода6.31511

Hedge ratio β0.544

Z-score спреда-4.07

Корреляция0.43

Полураспад42 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.43 при hedge ratio 0.54. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -4.07 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна ONDO дёшев относительно CVC.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 42 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 19% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько CVC в одном ONDO?

1 ONDO стоит 9.3328 CVC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ONDO/CVC?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 6.31511 (01.02.2026) и 22.2517 (30.07.2026).

Коррелируют ли ONDO и CVC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ONDO и CVC равна 0.43 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ONDO/CVC?

Z-score равен -4.07 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ONDO/CVC для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.43, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 42 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.