↔

Пробел меняет ноги пары местами.

5.07E-5 THE

PEPE = 3.4E-6 USDT

THE = 0.0676 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

PEPE / THE отношение и спред

1 PEPE = 5.07E-5 THE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.416, корреляция ног 0.45.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.88. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.416

Z-score спреда 0.88

Корреляция 0.45

Полураспад 20.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000050739644970414

Изменение за 1д5.17%

Изменение за 7д6.43%

Изменение за 30д13.23%

Максимум периода0.000060397350993378

Минимум периода0.00000576603522765

Hedge ratio β0.416

Z-score спреда0.88

Корреляция0.45

Полураспад21 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.45 при hedge ratio 0.42. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.88 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 21 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 82% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько THE в одном PEPE?

1 PEPE стоит 0.000050739644970414 THE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PEPE/THE?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.00000576603522765 (15.03.2026) и 0.000060397350993378 (22.08.2026).

Коррелируют ли PEPE и THE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PEPE и THE равна 0.45 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PEPE/THE?

Z-score равен 0.88 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PEPE/THE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.45, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 21 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.