↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0533687 THE

PUMP = 0.003517 USDT

THE = 0.0659 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

PUMP / THE отношение и спред

1 PUMP = 0.0533687 THE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.262, корреляция ног 0.41.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.02. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.262

Z-score спреда 1.02

Корреляция 0.41

Полураспад 47.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0533687

Изменение за 1д-4.15%

Изменение за 7д0.04%

Изменение за 30д8.34%

Максимум периода0.075131

Минимум периода0.00336324

Hedge ratio β0.262

Z-score спреда1.02

Корреляция0.41

Полураспад47 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.41 при hedge ratio 0.26. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.02 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 47 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 70% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько THE в одном PUMP?

1 PUMP стоит 0.0533687 THE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит PUMP/THE?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.00336324 (15.03.2026) и 0.075131 (23.08.2026).

Коррелируют ли PUMP и THE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей PUMP и THE равна 0.41 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда PUMP/THE?

Z-score равен 1.02 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли PUMP/THE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.41, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 47 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.