↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1373002 CVC

REZ = 0.004638 USDT

CVC = 0.03378 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

REZ / CVC отношение и спред

1 REZ = 0.1373002 CVC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.994, корреляция ног 0.37.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -4.57. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.994

Z-score спреда -4.57

Корреляция 0.37

Полураспад 16.3 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 16 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.1373

Изменение за 1д-26.38%

Изменение за 7д-6.34%

Изменение за 30д-15.55%

Максимум периода0.214801

Минимум периода0.0801537

Hedge ratio β0.994

Z-score спреда-4.57

Корреляция0.37

Полураспад16 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.37. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -4.57 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна REZ дёшев относительно CVC.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 16 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 42% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько CVC в одном REZ?

1 REZ стоит 0.1373 CVC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит REZ/CVC?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.0801537 (02.03.2026) и 0.214801 (09.05.2026).

Коррелируют ли REZ и CVC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей REZ и CVC равна 0.37 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда REZ/CVC?

Z-score равен -4.57 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли REZ/CVC для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.37, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.