↔

Пробел меняет ноги пары местами.

124503.07 VTHO

SOL = 101.47 USDT

VTHO = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SOL / VTHO отношение и спред

1 SOL = 124503.07 VTHO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.690, корреляция ног 0.62.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.01. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.690

Z-score спреда -3.01

Корреляция 0.62

Полураспад 33.7 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 34 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение124503

Изменение за 1д-2.31%

Изменение за 7д-50.48%

Изменение за 30д-47.15%

Максимум периода265700

Минимум периода97568.2

Hedge ratio β0.690

Z-score спреда-3.01

Корреляция0.62

Полураспад34 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.62 при hedge ratio 0.69. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -3.01 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна SOL дёшев относительно VTHO.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 34 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 16% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько VTHO в одном SOL?

1 SOL стоит 124503 VTHO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SOL/VTHO?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 97568.2 (12.02.2026) и 265700 (28.08.2026).

Коррелируют ли SOL и VTHO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SOL и VTHO равна 0.62 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SOL/VTHO?

Z-score равен -3.01 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SOL/VTHO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.62, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 34 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.