↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1726.67 ARB

TAO = 233.1 USDT

ARB = 0.14 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

TAO / ARB отношение и спред

1 TAO = 1726.67 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.351, корреляция ног 0.55.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.75. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.351

Z-score спреда -0.75

Корреляция 0.55

Полураспад 21.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1726.67

Изменение за 1д3.35%

Изменение за 7д19.62%

Изменение за 30д-35.27%

Максимум периода3774.23

Минимум периода711.602

Hedge ratio β0.351

Z-score спреда-0.75

Корреляция0.55

Полураспад21 дн.

по 351 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.55 при hedge ratio 0.35. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.75 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 21 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 33% пути от минимума к максимуму последних 351 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном TAO?

1 TAO стоит 1726.67 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TAO/ARB?

За последние 351 дневным свечам отношение держалось между 711.602 (04.10.2025) и 3774.23 (25.03.2026).

Коррелируют ли TAO и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TAO и ARB равна 0.55 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TAO/ARB?

Z-score равен -0.75 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TAO/ARB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.55, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 21 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.