↔

Пробел меняет ноги пары местами.

7291.86 CVC

TAO = 232.1 USDT

CVC = 0.03 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

TAO / CVC отношение и спред

1 TAO = 7291.86 CVC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.397, корреляция ног 0.40.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.49. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.397

Z-score спреда -2.49

Корреляция 0.40

Полураспад 21.0 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 21 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение7291.86

Изменение за 1д-28.99%

Изменение за 7д-42.06%

Изменение за 30д-38.31%

Максимум периода12883.7

Минимум периода3701.15

Hedge ratio β0.397

Z-score спреда-2.49

Корреляция0.40

Полураспад21 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.40 при hedge ratio 0.40. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.49 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна TAO дёшев относительно CVC.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 21 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 39% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько CVC в одном TAO?

1 TAO стоит 7291.86 CVC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TAO/CVC?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 3701.15 (04.10.2025) и 12883.7 (07.09.2026).

Коррелируют ли TAO и CVC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TAO и CVC равна 0.40 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TAO/CVC?

Z-score равен -2.49 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TAO/CVC для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.40, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 21 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.