↔

Пробел меняет ноги пары местами.

251.65 LSK

TAO = 232.3 USDT

LSK = 0.92 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

TAO / LSK отношение и спред

1 TAO = 251.65 LSK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.357, корреляция ног 0.22.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -6.94. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.357

Z-score спреда -6.94

Корреляция 0.22

Полураспад 41.7 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 42 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение251.652

Изменение за 1д-61.04%

Изменение за 7д-90.34%

Изменение за 30д-90.33%

Максимум периода3001.06

Минимум периода251.652

Hedge ratio β0.357

Z-score спреда-6.94

Корреляция0.22

Полураспад42 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.22. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -6.94 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна TAO дёшев относительно LSK.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 42 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько LSK в одном TAO?

1 TAO стоит 251.652 LSK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TAO/LSK?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 251.652 (13.09.2026) и 3001.06 (14.06.2026).

Коррелируют ли TAO и LSK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TAO и LSK равна 0.22 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TAO/LSK?

Z-score равен -6.94 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TAO/LSK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.22, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.