↔

Пробел меняет ноги пары местами.

292883.9 VTHO

TAO = 234.6 USDT

VTHO = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

TAO / VTHO отношение и спред

1 TAO = 292883.9 VTHO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.379, корреляция ног 0.46.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.86. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.379

Z-score спреда -2.86

Корреляция 0.46

Полураспад 21.6 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 22 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение292884

Изменение за 1д-0.60%

Изменение за 7д-54.06%

Изменение за 30д-53.78%

Максимум периода692637

Минимум периода189917

Hedge ratio β0.379

Z-score спреда-2.86

Корреляция0.46

Полураспад22 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.46 при hedge ratio 0.38. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.86 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна TAO дёшев относительно VTHO.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 22 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 20% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько VTHO в одном TAO?

1 TAO стоит 292884 VTHO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит TAO/VTHO?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 189917 (12.02.2026) и 692637 (15.06.2026).

Коррелируют ли TAO и VTHO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей TAO и VTHO равна 0.46 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда TAO/VTHO?

Z-score равен -2.86 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли TAO/VTHO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.46, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 22 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.