↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0090506 AVAX

THE = 0.0673 USDT

AVAX = 7.436 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

THE / AVAX отношение и спред

1 THE = 0.0090506 AVAX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.279, корреляция ног 0.53.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.18. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.279

Z-score спреда 0.18

Корреляция 0.53

Полураспад 59.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00905056

Изменение за 1д-4.89%

Изменение за 7д-7.20%

Изменение за 30д-3.16%

Максимум периода0.0599402

Минимум периода0.00770001

Hedge ratio β1.279

Z-score спреда0.18

Корреляция0.53

Полураспад60 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.53 при hedge ratio 1.28. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.18 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 60 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 3% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AVAX в одном THE?

1 THE стоит 0.00905056 AVAX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит THE/AVAX?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.00770001 (04.08.2026) и 0.0599402 (15.03.2026).

Коррелируют ли THE и AVAX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей THE и AVAX равна 0.53 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда THE/AVAX?

Z-score равен 0.18 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли THE/AVAX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.53, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 60 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.