↔

Пробел меняет ноги пары местами.

9.0E-7 BTC

THE = 0.0659 USDT

BTC = 76732.34 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

THE / BTC отношение и спред

1 THE = 9.0E-7 BTC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 2.215, корреляция ног 0.36.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.18. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 2.215

Z-score спреда -1.18

Корреляция 0.36

Полураспад 76.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000000858829536542

Изменение за 1д-6.64%

Изменение за 7д-10.61%

Изменение за 30д-9.99%

Максимум периода0.000008221423789942

Минимум периода0.000000773283663155

Hedge ratio β2.215

Z-score спреда-1.18

Корреляция0.36

Полураспад77 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.36. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.18 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 77 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 1% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BTC в одном THE?

1 THE стоит 0.000000858829536542 BTC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит THE/BTC?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.000000773283663155 (30.07.2026) и 0.000008221423789942 (15.03.2026).

Коррелируют ли THE и BTC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей THE и BTC равна 0.36 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда THE/BTC?

Z-score равен -1.18 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли THE/BTC для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.36, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.