↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.8020354 DOGE

THE = 0.0662 USDT

DOGE = 0.08254 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

THE / DOGE отношение и спред

1 THE = 0.8020354 DOGE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.449, корреляция ног 0.48.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.08. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.449

Z-score спреда 0.08

Корреляция 0.48

Полураспад 61.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.802035

Изменение за 1д-3.96%

Изменение за 7д-4.64%

Изменение за 30д-7.01%

Максимум периода6.13518

Минимум периода0.709459

Hedge ratio β1.449

Z-score спреда0.08

Корреляция0.48

Полураспад61 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.48 при hedge ratio 1.45. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.08 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 61 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 2% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько DOGE в одном THE?

1 THE стоит 0.802035 DOGE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит THE/DOGE?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.709459 (30.07.2026) и 6.13518 (15.03.2026).

Коррелируют ли THE и DOGE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей THE и DOGE равна 0.48 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда THE/DOGE?

Z-score равен 0.08 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли THE/DOGE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.48, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 61 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.