↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0696323 FIL

THE = 0.0659 USDT

FIL = 0.9464 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

THE / FIL отношение и спред

1 THE = 0.0696323 FIL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.318, корреляция ног 0.41.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.39. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.318

Z-score спреда -0.39

Корреляция 0.41

Полураспад 39.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0696323

Изменение за 1д-20.28%

Изменение за 7д-24.35%

Изменение за 30д-21.79%

Максимум периода0.666445

Минимум периода0.0483262

Hedge ratio β1.318

Z-score спреда-0.39

Корреляция0.41

Полураспад40 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.41 при hedge ratio 1.32. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.39 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 40 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 3% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько FIL в одном THE?

1 THE стоит 0.0696323 FIL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит THE/FIL?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.0483262 (07.11.2025) и 0.666445 (15.03.2026).

Коррелируют ли THE и FIL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей THE и FIL равна 0.41 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда THE/FIL?

Z-score равен -0.39 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли THE/FIL для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.41, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 40 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.